Trading pivot points forex

Baseado em Bar de Nov 30 21:59 GMT Os pontos de pivotagem são ferramentas muito úteis que usam os altos, baixos e fechamentos das barras anteriores para projetar níveis de suporte e resistência para futuras barras. Os pontos diários de pivot são úteis para a negociação de swing, enquanto os pontos de pivot de 4 horas são úteis para negociação intraday. Pontos de pivô de longo prazo fornecem uma idéia de onde os principais níveis de suporte e resistência devem ser. Coloque os pontos de pivô em seus gráficos e veja como os operadores parecem dar muito respeito aos pontos de pivô. Os pivots diários são calculados a partir dos dias anteriores, high, low, close, que termina às 5pm est ou 21pm GMT. Os pivots de 4 horas são calculados a partir da barra anterior de 4 horas, que termina às 21:00, 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00 GMT. Os níveis de pivô e gráficos são atualizados durante todo o dia para atender a ajustes de dados durante o dia. Usando pontos de pivô na negociação de negociação Forex requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados ​​para determinar quando entrar no mercado, colocar paradas e lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. Risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso a longo prazo. Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de giro e seus derivados. Neste artigo, argumentamos bem por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado de FX. Pontos de Pivô 101 Originalmente empregados por negociantes de pregão em bolsas de ações e futuros. O pivot point provou ser excepcionalmente útil no mercado FX. Na verdade, o suporte e a resistência projetados gerados pelos pontos de pivotagem tendem a funcionar melhor em FX (especialmente com os pares mais líquidos), porque o grande tamanho do mercado impede a manipulação do mercado. Em essência, o mercado de câmbio adere a princípios técnicos, como suporte e resistência, melhor do que os mercados menos líquidos. (Para leitura relacionada, consulte Uso de pontos dinâmicos para previsões e estratégias dinâmicas: uma ferramenta útil.) Cálculo de pivôs Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os preços dos dias anteriores são usados ​​para calcular o ponto de pivô do dia de negociação atual. Ponto de Pivotagem para Corrente Alta (anterior) Baixa (anterior) Fechar (anterior) 3 O ponto de pivotagem pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Ponto Dinâmico) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Ponto Dinâmico) Alto (período anterior) Resistência 2 (Suporte a ponto de articulação 1) Resistência 1 Suporte 2 Ponto de articulação (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 3 (Pivô Suporte de Ponto 2) Suporte de Resistência 2 3 Ponto de Pivô (Resistance 2 Support 2) Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile estatísticas para o EUR / USD em quão distantes cada ponto alto e baixo foi de cada resistência calculada R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o cálculo você mesmo: Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High R1, High R2, High R3). Calcule a média para cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima do Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo da Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 pips abaixo Resistência 3 Probabilidades de Julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para a alta e a baixa reais do dia de negociação. Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro em 12 de outubro de 2006. A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44 das vezes A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42 do tempo A baixa real foi menor que S2 342 vezes, ou 17 do tempo A alta real foi maior que R2 354 vezes, ou 17 do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3 do tempo o tempo A alta real foi maior que R3 52 vezes, ou 3 do tempo Esta informação é útil para um trader se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44 do tempo, você pode colocar um stop abaixo de S1 com confiança, entendendo essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42 do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você. É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição de lucro. Usando as Informações O ponto de giro e suas derivações são potencial de suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Ímpeto e o Índice de Força Relativa e Conhecendo Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência de RSI na Resistência ao Pivô / Suporte Normalmente, esse é um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de articulação nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com um break abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no pivot point, que agora é um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784. Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16. A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio de volta abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é o suporte): venda a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802. Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identifique divergência de baixa no ponto de pivô, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de giro recente. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço sobe de volta acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1, o suporte anterior se tornaria resistido e vice-versa). Resumo Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivot cada dia, um comerciante do balanço pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivot calculados dão ao trader uma idéia de onde suporte e resistência estão para o próximo período, mas o trader - porque nada na negociação é mais importante do que o preparo - deve estar sempre preparado para agir. Estratégias dinâmicas: uma ferramenta útil Para Forex Traders Por muitos anos, os comerciantes e os criadores de mercado usaram pontos de articulação para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os principais níveis que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explique como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação. Calculando Pontos Dinâmicos Por definição, um ponto de giro é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços anteriores altos, baixos e de fechamento de um título. Estes preços são geralmente retirados de gráficos diários de ações. mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos horários. A maioria dos traders prefere ter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância. O cálculo do livro didático para um ponto de pivô é o seguinte: Ponto de Pivô Central (P) (High Low Close) / 3 Os níveis de suporte e resistência são calculados deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas: Suporte e resistência de primeiro nível: R1) (2P) - Baixo Primeiro Suporte (S1) (2P) - Alto Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma: Segunda Resistência (R2) P (R1-S1) Segundo Suporte (S2) P - ( R1- S1) O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas também não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis. Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de FX De modo geral, o ponto de pivô é visto como o nível de suporte ou resistência primário. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa. A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h (horário de Brasília). a européia aberta, que ocorre às 2h da manhã. e o asiático aberto que ocorre às 7pm EDT. Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis. O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio. Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô. A importância das ofertas de mercado Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivô no mercado de FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (16:00 EDT) e o asiático aberto (19:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinados por horas entre o pivô. nível e suporte ou nível de resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo. Duas estratégias usando pontos de pivô Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente. Doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô. Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte. Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte. Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou validá-lo, o nível do pivô será muito mais significativo e sugerirá que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação. O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços obedecendo à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No Europeu aberto (02:00 EDT), GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h00 EDT), quando os traders deveriam ter colocado uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o pivô já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF ricocheteou e voltou a subir. Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que obedece ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper. Conclusão Os comerciantes e criadores de mercado têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os operadores de tendências e de breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos. Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.