Troca de opções de desenrolar

Troque comércio de opções.

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Como usar opções para desenrolar um comércio incorreto.

Opções podem ajudá-lo a criar um investimento ruim de volta ao ponto de equilíbrio.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

Eu falo muito sobre o uso de negociação de opções para gerar renda, mas as opções possuem outra utilidade importante e mdash; Eles podem ajudá-lo a desanuviar um negócio que vai contra você.

Uma das desvantagens em negociar ações, em oposição a mantê-las a longo prazo, é que o comércio pode ir contra você a qualquer momento, por razões que você não espera.

Um portfólio diversificado de longo prazo (que é o que eu penso que todos os investidores devem ter) tem a vantagem de ser & hellip; bem, a longo prazo. Quase todo período de laminação de longo prazo de 30 anos (ou até menos na maioria dos casos) gerará retornos de algum tipo, porque o mercado de ações tem um viés de alta por longos períodos de tempo.

Eu uso operações de curto prazo para identificar cenários de baixo risco e alta recompensa para aumentar meu desempenho geral. Às vezes, no entanto, esses negócios foram contra mim e mdash; mas eu usei negociação de opções para voltar ao ponto de equilíbrio.

Aqui, um exemplo:

Exemplo: Cliffs Natural Resources (CLF)

Comércio # 1: Deixe-nos dizer que comprou Cliffs Natural Resources (CLF) alguns meses atrás em US $ 18 por ação. O estoque tem levado o queixo, e agora está em US $ 15,25. Há uma batalha de proxy que está acontecendo, então você poderia apenas manter o estoque e ver se ele se recupera, mas você está mais inclinado a acreditar que o estoque ficará estagnado por um tempo.

Em caso afirmativo, este é um momento para usar opções de negociação e mdash; ou seja, você deve vender chamadas cobertas contra toda a sua posição, e fazê-lo repetidamente até obter US $ 3 em prêmios (cobrindo os US $ 3 por ação em perdas de capital que você sofreu desde maio).

Neste caso, as chamadas de 29 de agosto de 15 dólares são vendidas por 92 centavos. Se você negociar chamadas cobertas contra sua posição na CLF por três meses consecutivos, você recuperará a maior parte de sua perda e poderá vender as ações (assumindo que elas permaneçam estagnadas conforme o esperado). Ao longo do caminho, se o estoque começar a se recuperar, você sempre pode comprar as chamadas & mdash; digamos, se o estoque se aproxima de US $ 15,92. (Você não deseja que o estoque seja chamado se estiver se recuperando).

Comércio # 2: Talvez você pense que o estoque vai melhorar para US $ 16,50, mas você acha que vai parar quando chegar lá. Neste caso, você deve vender peças nuas. Você pode vender as posições de US $ 14.50 no valor de 79 centavos por ano. Se você vendeu o dobro de contratos de venda por cem ações, o aumento para US $ 16,50 lhe renderia US $ 1,50 em ganhos de capital e US $ 1,58 em prêmios de puts nuas, levando-o ao equilíbrio. Além disso, você tem proteção contra a queda para $ 13,71 & mdash; o preço efetivo pelo qual a ação seria colocada se você cair ainda mais. (Entretanto, lembre-se de que, se você vende peças nuas, você deve ter os fundos disponíveis para comprar o estoque se as ações forem colocadas para você.)

Comércio # 3: uma abordagem alternativa de negociação de opções seria vender essas colocações e usar o produto para financiar a compra de chamadas. Venda as posições nuas de US $ 15 em US $ 15 por US $ 1 e use o produto para comprar as chamadas de US $ 15 de agosto por 92 centavos. Isso reduz a quantidade de capital que você está colocando para reparar o cargo.

Comércio # 4: A última estratégia é um pouco complexa, e só deve ser usada por comerciantes ávidos.

A primeira coisa que você faz é abrir uma posição curta em CLF igual à sua posição longa atual. Agora você não é mais afetado por um movimento no estoque subjacente, uma vez que a posição longa desloca o curto e vice-versa.

Você poderia então usar opções para comprar chamadas definitivas para qualquer data de validade. Você pode comprá-los mês a mês, ou vários meses fora. Isso irá limitar a quantidade de dinheiro que você está gastando para voltar para o mesmo, embora, se o estoque demorar muito para se mudar, você pode acabar gastando muito capital.

Da mesma forma, você poderia vender peças nuas para financiar essas chamadas, mas se o estoque cair ainda mais, esse estoque poderia ser colocado para você.

A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium.

Artigo impresso no InvestorPlace Media, investorplace / 2014/07 / options-trading-bad-trade /.

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Descontraia.

O que significa "desenrolar".

Descontrair é fechar uma posição que tenha compensado investimentos ou a correção de um erro. Descontraia-se quando, por exemplo, um corretor vende por engano parte de uma posição quando um investidor queria adicionar a ela. O corretor teria que desenrolar a transação vendendo o estoque comprado erroneamente e comprando o estoque apropriado. Geralmente, o termo "desenrolar" refere-se a negociações mais complexas e em camadas.

BREAKING Down 'Unwind'

Desprender é um processo de reverter uma transação específica participando de uma transação de compensação. Esse processo pode ser usado para fechar uma posição específica ou para corrigir um erro de negociação.

Fechar uma posição.

Fechar uma posição é o processo necessário para eliminar um veículo de investimento específico de um determinado portfólio. No caso de valores mobiliários, quando um investidor procura fechar o cargo, a ação mais comum é vender a segurança. No caso dos shorts, um investidor precisaria comprar a dívida associada, possivelmente através da aquisição de ações.

Desligar para corrigir erros comerciais.

Nos casos em que um corretor executa acidentalmente uma ação incorreta com os fundos de um investidor, como a compra de mais de um determinado seguro quando a instrução era vendê-lo, o corretor deve revender o valor que foi adquirido acidentalmente para corrigir o erro. Se o corretor experimenta uma perda quando a compra errada é revendida, o corretor é responsável pela diferença, não pelo investidor.

Outras atividades que podem ser consideradas um erro comercial incluem a compra ou venda de uma garantia diferente da especificada, a compra ou venda da quantidade incorreta de uma garantia ou a negociação de valores mobiliários proibidos. Erros detectados antes de serem totalmente processados ​​e cancelados com sucesso, não requerem desenrolar.

Risco de liquidação e liquidez.

O risco de liquidez pode ter efeitos negativos na capacidade de um investidor ou do intermediário para desenrolar uma transação. Liquidez se refere à facilidade com que um determinado ativo pode ser comprado ou vendido. Se um recurso for menos líquido, é mais difícil encontrar um comprador ou vendedor apropriado, de modo que o risco de liquidez é elevado. Independentemente de uma transação ter sido concluída intencionalmente ou acidentalmente, todos os riscos associados à segurança específica ainda se aplicam ao tentar desenrolá-la.

Buy-Writes & amp; Desvira.

Dos tipos de pedidos com múltiplas pernas que podem ser colocados "como um pacote" usando esse recurso, as compras-gravações e os desenrolamentos são únicos, pois uma parte da negociação é para uma opção, a outra é para uma participação acionária. Como uma perna é negociada em uma troca de opções e a participação acionária em uma bolsa de valores separada, as circunstâncias em que a indicação do preço "Líquido" será melhor do que os preços das pernas separadas combinadas serão incomuns. (Por favor, note que os preços indicativos não são cotações firmes e podem não estar disponíveis quando um pedido é enviado para execução.)

Em um Buy / Write, o indivíduo compra um estoque e, simultaneamente, grava chamadas contra ele. Se a chamada expirar fora do dinheiro, o investidor terá cobrado o prêmio da opção - ele está efetivamente gerando renda contra sua posição comprada. Além disso, o investidor participará de qualquer aumento na segurança até o preço de exercício da opção. Se a opção expirar in-the-money, ela será exercida e o investidor terá que vender suas ações a um determinado preço de exercício. Em contrapartida, o título subjacente deve cair para além do prémio recolhido antes que o dinheiro seja perdido, pelo que a chamada escrita também dá uma quantidade limitada de proteção contra desvantagem.

Esta estratégia é diferente da escrita de chamadas cobertas apenas na medida em que o investidor não possui a segurança antes da venda dos contratos de opção.

Para uso quando o investidor antecipa:

Flat to lentamente crescente mercado.

Perda Máxima: Preço da ação - premium para chamada escrita. Além disso, o investidor tem um custo de oportunidade de valorização das ações além do preço de exercício da chamada.

Ganho Máximo: Prêmio de chamada mais avaliação de ações até o preço de exercício da chamada.

Crédito em dinheiro do prêmio de chamada.

Modificação de mitigação de risco e geração de renda.

Atualmente, XYZ negocia US $ 25 / share. Um investidor gostaria de participar de algum movimento ascendente no estoque e gerar renda adicional ao mesmo tempo. Usando a estratégia Buy-Write, o investidor compra ações (100 ações) e vende uma chamada fora do dinheiro (preço de operação de US $ 30) por US $ 3,00 por ação, por um crédito total em dinheiro de US $ 300,00. Se o estoque aprecia passado US $ 30,00 / ação, o ganho total é limitado a US $ 800,00. A ação deve cair abaixo de US $ 22 (o preço de equilíbrio) antes que o investidor perca dinheiro, então a oferta curta oferece proteção limitada.

Desvendar é o termo usado para se referir à ordem que fecha as posições abertas em uma estratégia de buy-write. O desenrolar do exemplo em buy-writes acima seria vender XYZ e "comprar para fechar" a chamada curta de $ 30. Desvios devem ser vistos mais como uma transação de fechamento do que como uma verdadeira estratégia de negociação de opções.

Comissões, impostos e custos de transação não estão incluídos em nenhuma dessas discussões estratégicas, mas podem afetar o resultado final e devem ser considerados. Entre em contato com um assessor de impostos para discutir as implicações tributárias dessas estratégias. Muitas das estratégias descritas aqui requerem o uso de uma conta de margem. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos fundos investidos. O prazo de pagamento do dinheiro precisa ser fechado antes do vencimento, uma vez que exercitá-los pode criar posições de ações curtas.

As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado "Características e Riscos de Opções Padronizadas" antes de considerar qualquer transação de opção. Ligue para o escritório local de Schwab ou escreva Charles Schwab & amp; Co., Inc. 101 Montgomery Street, São Francisco, CA 94104 para uma cópia atual. Membro SIPC.

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Escrita de chamada coberta: Mid-Contract Diswind Exit Strategy.

A principal preocupação para os autores de chamadas cobertas é o preço das ações caindo em valor. A opção premium cobrada é dinheiro no banco. A maioria de nossas estratégias de saída são projetadas para mitigar essas perdas e transformar as perdas em ganhos. No entanto, como Blue Collar Investors, também devemos estar preparados para agir se o cenário oposto ocorrer.

De vez em quando, você comprará um estoque, venderá a opção de compra e sua equidade será posteriormente dart direto para a lua! Isso deixará seu preço de exercício no fundo do dinheiro. Uma maneira de analisar esta situação é que você fez um lucro significativo, e agora que o dinheiro é protegido pela diferença entre o valor da ação e o preço de exercício da opção, ou o valor intrínseco do prêmio da opção (o montante está no dinheiro). Se estiver satisfeito com esta situação, você apenas permitirá a atribuição e insira uma nova posição no próximo ciclo de contrato. Pode haver, no entanto, uma oportunidade de gerar ainda mais dinheiro em tal cenário, especialmente quando ainda há tempo restante até a vencimento sexta-feira.

Quando uma greve se move no fundo do dinheiro, o valor do tempo dessa opção premium diminui e aproxima-se de zero. Isso significa que a opção premium consiste predominantemente em valor intrínseco. O montante de caixa necessário para recomprar a opção é grandemente compensado pela valorização das ações que realizamos eliminando a obrigação de opção (fechando nossa posição de opção curta comprando a opção de volta) e vendendo a ação. Sempre considere uma estratégia de saída desenrolada no meio do contrato quando o valor do tempo da opção premium se aproxima de zero e há tempo restante no ciclo do contrato atual para gerar lucros adicionais com outra posição.

Exemplo da vida real de uma estratégia de saída de desenrolamento no meio do contrato:

Não há nada como um exemplo da vida real para esclarecer a utilização da estratégia de saída do meio de contrato. As tabelas e gráficos abaixo descrevem os estágios primários que ocorreram quando utilizei essa estratégia em uma posição de compra coberta para o título subjacente, Perrigo Company (PRGO). Inicialmente, 300 ações da PRGO foram compradas US $ 51,10 em 22 de março, o início do ciclo de contrato de abril. Neste momento, três contratos de opção de compra de US $ 50 foram vendidos por US $ 2,10, gerando um lucro de US $ 100 por contrato, dado que este prêmio consiste em US $ 1,00 de valor de tempo (US $ 2,10 a US $ 1,10). Uma semana após o início do contrato, a PRGO valorizou-se em US $ 56,79, e o prêmio pela opção correspondente de US $ 50 também havia sido apreciado para US $ 6,90, conforme ilustrado nas duas figuras abaixo:

PRGO vai para a lua!

PRGO $ 50 também liga para a lua.

O aumento drástico no preço das ações PRGO e seu prêmio de opção correspondente em um período tão curto de tempo nos leva a explorar o potencial de gerar mais lucros, desenrolando a posição inicial no meio do contrato e depois vendendo o estoque. Para examinar a viabilidade dessa oportunidade geradora de caixa, devemos primeiro explorar a cadeia de opções atual para PRGO, abaixo:

Cadeia de opções de desenrolamento de PRGO.

"Desvincular agora" guia de Elite Calculator.

Resultados da calculadora Elite.

Talvez, alguns possam achar que podemos gerar o dinheiro extra ao enrolar, no entanto, as duas razões a seguir podem tornar a decisão de utilizar essa estratégia de forma imprudente:

O preço do estoque pode não estar em uma posição favorável para gerar um retorno decente. Dada a apreciação drástica da ação em um curto período de tempo, existe a possibilidade de que os tomadores de lucro (vendedores) possam fazer com que o preço experimente uma queda drástica no valor .

Em vez de enrolar, procuremos um novo soldado financeiro para enviar para o campo de batalha financeiro (tudo isso foi decidido antes de desenrolar a posição original). Para fazer isso, olhamos para a nossa lista de observação, que contém 40-60 ações fundamentalmente sadias, e (neste exemplo), a Bucyrus International, Inc. (BUCY) surge como um candidato viável. Este estoque foi selecionado de nossa lista de observação que foi estabelecida com os princípios fundamentais, técnicos e de senso comum abordados em meus livros e DVDs. Em seguida, colocamos o BUCY através de nossas telas técnicas, que (neste exemplo) passou, conforme descrito abaixo:

Análise técnica da segurança de substituição.

BUCY opções de cadeia.

Quando uma ação se valoriza em um curto período de tempo e ainda restam duas semanas ou mais no ciclo, o desenrolar da sua posição pode oferecer uma oportunidade de gerar dinheiro adicional em sua conta. Esta é uma das estratégias que nos separa de todos os outros. As chaves são que o valor temporal do prêmio da opção deve ser próximo de zero, e a nova posição deve gerar mais dinheiro do que o valor do tempo pago para fechar a posição original.

Todos os Livros da BCI já estão disponíveis nos formatos Nook e Kindle:

Cobrança de chamadas cobertas.

Estratégias de saída para a escrita de chamadas cobertas.

Enciclopédia de Alan Ellman para Redação de Chamada Coberta.

Cobrança de chamadas cobertas:

Estratégias de saída para a escrita de chamadas cobertas:

Enciclopédia de Alan Ellman para Redação de Chamada:

Os relatórios econômicos desta semana vieram principalmente positivos como tem sido a tendência nos últimos 4 meses:

A nova construção residencial caiu 4,1% em dezembro, mas as subidas aumentaram 24,9% em relação ao ano passado. As licenças de construção aumentaram 7,8 desde o ano anterior e aumentaram nos últimos 8 meses. As vendas de casas existentes cresceram 5% em dezembro finalizando o ano com ganhos de 3 meses. A expansão industrial aumentou 0,4% em dezembro, confirmando a expansão econômica. O IPC não aumentou para o terceiro mês consecutivo apazigua os receios de inflação O IPP também confirmou esta tendência ao diminuir 0,1% em dezembro, o 2º recuo em 3 meses.

Para a semana, o S & amp; P 500 aumentou 2,0% para um retorno de 4,7% no acumulado do ano, incluindo dividendos.

Tecnicamente, o tom do mercado é otimista. Nós temos uma tendência ascendente, de alta (setas vermelhas abaixo) em volume significativo (seta verde) com uma leitura VIX muito confortável 18.28 Veja o quadro abaixo):

Tom de mercado a partir de 1-20-12.

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41 Respostas a "Cópia de Chamada Coberta": Mid-Contract Unwind Exit Strategy & # 8221;

Eu amo essa ideia. Eu percebo que, na sua segunda posição, usou um preço de exercício de dinheiro. Você já usou as opções de dinheiro ao usar essa estratégia?

Obrigado por outro artigo educacional.

No exemplo do BUCY acima, onde você colocaria seu pedido de limite? $ 4?

O relatório semanal para 01-20-12 foi carregado no site do membro premium e está disponível para download.

Barry e The BCI Team.

Esta semana melhoramos nossa tela de estoque semanal e lista de exibição, adicionando os aspectos não-gráficos do tom de mercado e resumo tirados de nossos artigos de blog semanais. Isso está localizado no topo da página 1 do relatório. Nós fizemos essa adição com base em uma sugestão de um de nossos membros. Dessa forma, a tela de estoque semanal e a lista de observação, juntamente com os relatórios econômicos da semana passada e o resumo do mercado, estão todos em um único arquivo.

Posso fazer um pequeno nome de sugestão no relatório atual 01-20-12_Weekly_Stock_Screen. pdf. Eu os salve e os traços os tornam mais fáceis de seguir pelo nome do arquivo.

Embora eu costumo vender chamadas cobertas, venho jogando com um techneque de encontrar ações que parecem ter um nível de suporte firme e depois comprar uma ligação. Isso funcionou muito bem e desenvolvi uma estratégia para identificar rapidamente essas ações com níveis de suporte firmes e que também atendem a outros critérios. Eu uso o Strategy Desk da Ameritrade para desenvolver o programa.

Para me proteger, tentei colocar uma ordem de parada no preço da opção. Não funcionou bem, já que a rápida mudança no preço da opção caiu direto na minha parada e eu estava esgotado em um nível muito mais baixo do que o esperado.

Minhas perguntas básicas e # 8212; É possível colocar pedidos de parada viáveis ​​nas opções? O conceito de suporte para identificar e comprar opções é viável?

Eu, claro, ganho alguns perdem alguns, mas, em geral, eu estou muito bem. Eu acho que o techneque de lidar com estoques perto de um nível de suporte identificável também pode ser usado para encontrar candidatos de baixo risco para venda de chamadas cobertas.

Obrigado por toda sua ajuda. Seu serviço de internet e livros foram de grande ajuda.

Excelente pergunta Amy, eu fico feliz por ter trazido isso. Tendo em mente que eu sou um investidor conservador e essa estratégia é utilizada no meio do ciclo de contrato, eu me inclino para as greves do ITM. Isso protegerá meus lucros, já que eu já maximizei minha posição inicial. Além disso, com apenas (cerca de 2 semanas restantes até a expiração de sexta-feira, as execuções da estratégia de saída são mais desafiadoras. Agora, se estamos em um forte mercado de touro, as greves de OTM seriam minha escolha. Em condições normais de mercado, apóio-me a greves do ITM. Investidores mais agressivos, com maior tolerância ao risco, podem não aderir a essa abordagem.

& # 8220; Desdobrar agora & # 8221; Guia Calculadora:

Eu tive vários e-mails nesta manhã perguntando por onde localizar o & # 8220; desenrolar agora & # 8221; guia mostrado no artigo desta semana & # 8217; s. Eu peço desculpas pela confusão. Esta guia NÃO faz parte da Calculadora básica de Ellman, mas é encontrada na & # 8220; Elite & # 8221; versão da Calculadora Ellman. Os membros Premium podem acessar uma versão GRATUITA da Elite Calculator no & # 8220; recursos / downloads & # 8221; seção do site premium. Desça e procure por & # 8220; Calculadora de Elite & # 8221 ;. Há também um extenso guia de usuário Eu recomendo que você imprima e leia. Ele irá explicar todas as guias e como maximizar os resultados usando esta ferramenta. Os membros gerais podem obter uma cópia da Elite Calculator na loja Blue Collar.

Uma vez que a Elite Calculator tem tantas abas, você precisará usar as setas na parte inferior esquerda da planilha para acessar todas as guias. Na captura de tela abaixo, destaquei essas setas e onde localizar esta & # 8220; desenrolle agora & # 8221; aba. Para ampliar, clique na imagem e use a seta para trás para retornar a este blog.

Tive o maior sucesso quando o & # 8220; jogando o spread de oferta e solicitação # 8221; colocando minha ordem limite ligeiramente abaixo do ponto médio, neste caso $ 3.95. US $ 5 por contrato podem não parecer muito, mas esses créditos se somam ao longo do tempo e são melhores nos nossos bolsos do que os dos fabricantes de mercado.

Eu verificarei o impacto sobre a convenção do arquiteto da BCI. Se não houver impacto, poderemos acomodá-lo.

Seu último relatório tem MNST na sua lista por 24 semanas, mas eu só vejo isso voltar algumas semanas. O que estou faltando ou o mal-entendido. Obrigado pelo seu ótimo trabalho.

O MNST é o novo símbolo da HANS que está na lista de estoque por vários meses. Boa sorte.

Se você olhar para a entrada para o MNST na & # 8220; Running List & # 8221 ;, você notará uma notação no espaço do comentário & # 8230; & # 8221; Was HANS & # 8221 ;. Por Barbara # 8217; s comentário (# 12), Hanson Natural (HANS) muda seu & # 8217; Nome para Monster Beverage Corp (MNST).

Estou acompanhando a KSU na sua lista de ações. Ele apenas reportou ganhos que aumentaram 75% e as receitas aumentaram 30%. Parece um relatório de explosão. Este é um estoque que seria bom candidato para uma chamada coberta amanhã ou você aguardaria alguns dias?

Barbara e Barry,

Obrigado por suas respostas. Perdi o comentário sobre o relatório sobre a mudança no símbolo.

Obrigado pelas palavras gentis. Tente olhar a seção de comentários. Eu costumo colocar informações lá de vez em quando.

Um ER forte não necessariamente prevê uma reação positiva do mercado. Vimos o Google ser atingido recentemente e a KSU caiu 4% no pré-mercado. Esta é uma das razões pelas quais evito ERs nesta parte conservadora do meu portfólio. Esperaria que o preço fosse liquidado, confirmasse que a ação ainda atende aos critérios do nosso sistema e execute os cálculos para ver se os resultados atendem aos seus objetivos.

Eu não posso acreditar como KSU está sendo morto hoje, abaixo de 7%. Depois de ler os resultados na noite passada, pensei que o contrário aconteceria. Uma lição aprendida: não há relatórios de ganhos para mim.

Este é um bom exemplo de como esses relatórios podem ser imprevisíveis. Este relatório em particular representou uma surpresa positiva de 10%. Veja o gráfico abaixo:

Não há nada que impeça você de renomear o arquivo como quiser. Conheço o meu BCIyyymmdd. A razão pela qual eu uso a data na ordem inversa é que ela permite que os arquivos sejam classificados por ordem de data. Eu odeio ter todos os arquivos Jan aparecendo juntos, então eu tenho que classificar o ano, ou, se você usar as letras do mês, diga APR, adivinhe qual mês aparece primeiro.

BCI20120110 classificará sempre antes de qualquer outra data em 2012, exceto os primeiros nove dias de janeiro. Basta clicar com o botão direito do mouse no nome do arquivo e clicar em & # 8220; mudar o nome e # 8221 ;. Digite o nome que você deseja.

Você já escreveu posições com preços de exercício / níveis de suporte mais baixos em suas posições de call cobertas (criando strangles curtos cobertos) como uma estratégia de contrato intermediário?

Eu irei interessado em ouvir sua perspectiva sobre a estratégia e / ou o que você sente são os prós e contras.

Eu sempre admiro e aprecio nossos membros que pensam fora da caixa. Como a maioria de nossos membros não está familiarizada com estrangulamentos curtos cobertos, deixe-me dar um exemplo rápido:

Compre um estoque por US $ 24.

Venda a chamada de US $ 25 por US $ 1.

Venda os $ 22.50 por $ 1.

Em geral, a vantagem é que você está dobrando a receita da opção. A desvantagem é que você está dobrando seu risco. Outras desvantagens podem incluir:

1-monitoramento de três posições em vez de duas.

2- corretagem exigindo a injeção de mais dinheiro em sua conta para garantir a posição de venda curta.

3- Possíveis complicações de chamada de margem.

Agora, para responder à sua pergunta: Eu não uso essa estratégia, mas entendo seu valor para investidores sofisticados e tolerantes ao risco, em mercados neutros e otimistas. NÃO é para a maioria dos membros da nossa comunidade BCI.

Em sua hipotética, você considera o uso de um strangle curto coberto como uma estratégia de contrato intermediária. Como a ação se valorizou substancialmente em um curto período de tempo, uma preocupação seria a realização de lucros. Nesse cenário, maximizamos nossa posição cc inicial e podemos relaxar com pouco ou nenhum custo. Minha preferência (conservadora) seria entrar em uma nova posição, geralmente com um strike ITM e disparar para outro lucro de 2% com proteção downside. Investidores mais agressivos podem optar por uma greve OTM ou uma estratégia de opções mais envolvida, como a que você está destacando.

Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro com estoques e opções. Os estrangulamentos curtos cobertos não são para a maioria dos membros da nossa comunidade BCI, mas podem ser apropriados para comerciantes sofisticados que buscam aumentar os lucros e tolerarem o risco adicional. Como a escrita de chamadas cobertas, qualquer estratégia que empregamos deve ser dominada antes de expor nosso dinheiro suado.

Parabéns aos nossos membros que esperaram até a noite antes de vender as opções de compra.

Eu era um dos seus membros que esperou o relatório antes de vender opções na Apple. Este foi o resultado do artigo da semana passada. Grande momento! Com 300 ações que deveriam resultar em lucro de US $ 10k e agora vou vender as opções. OBRIGADO!

Em meus livros e DVDs, discuto como um desdobramento de ações pode ser um ativo ou um meio do Conselho de Administração para atrair a atenção para uma ação estagnada. Hoje, vemos um exemplo do último onde RES (NÃO na nossa lista de observação) anunciou uma divisão de 3 por 2 e um aumento de 20% em seu dividendo. Eu dei uma olhada no gráfico de preços para descobrir que o preço permaneceu estagnado no ano passado e caiu 25% nos últimos 6 meses.

Se o padrão tivesse sido ascendente, então o conselho pode ter diminuído preço / compartilhamento para facilitar aos investidores de varejo comprar ações em incrementos de 100 lotes.

O gráfico, muitas vezes, permite que você saiba por que uma divisão foi declarada.

Estou tentando retornar, por assim dizer. Tomando calma e espero, com certeza. Deve perguntar-lhe:

Você se importaria de se aventurar em uma opinião sobre por que praticamente não houve comentários na maioria dos lugares sobre o uso de ações (com opções, é claro) que representam os metais preciosos e estão associados. Como o cobre (FCX particularmente).

Eu sei que os PMs acabaram há algum tempo, mas parecem mexer.

Suas opiniões altamente respeitadas foram apreciadas.

Primeiro, deixe-me dizer que você acabou de fazer o meu dia. Você tem uma enorme comunidade de BCIs torcendo por sua recuperação contínua.

Como sempre, você faz um ótimo ponto. As commodities estão chegando. FCX fez muitos de nós muito dinheiro há vários anos e depois entrou em hibernação. A razão pela qual ainda não foi re-surfada neste site é que há melhores candidatos baseados na metodologia da BCI. Por exemplo:

Força Relativa Classificação: 43%

Grupo (Indústria) Classificação RS: D menos.

Agora, todos esses rankings estão melhorando e essas ações definitivamente merecem ser observadas. Tecnicamente, o FCX é notável até tarde. Eu criei um gráfico baseado na metodologia técnica da BCI abaixo. Muito obrigado por chamar nossa atenção e, uma vez que a FCX atenda aos nossos critérios, você a encontrará em nossa lista de corrida. Fique bem.

Clique no gráfico para ampliar e use a seta para voltar para este blog.

Seu comentário, como Alan disse no post anterior, é bastante oportuno. Dependendo de como você lê e interpreta os anúncios mais recentes que saem do Fed, parece-me (minha opinião pessoal apenas), que o & # 8220; QE & # 8221; O trem está vindo novamente. Se você notou, muitas das ações de commodities subiram recentemente. Hoje, o GDX (Gold Miner ETF) aumentou em grande volume.

Apenas outra visão da situação atual.

Fico feliz em ver o seu retorno.

O relatório de 6 páginas desta semana dos ETFs de melhor desempenho e a análise de TODOS os Componentes Selecionados do Setor foram enviados ao seu site premium.

ATENÇÃO: na semana passada, adicionamos um novo recurso à nossa tela de estoque semanal e à lista de exibição (publicada nos fins de semana). Como resultado da sugestão do membro, adicionamos o & # 8220; Market Tone & # 8221; seção do nosso artigo de blog semanal para o início deste relatório semanal, página 1.

Para sua conveniência, aqui está o link para acessar o site premium:

Não é um membro premium? Confira este link:

Alan e a equipe da BCI.

Na noite passada, Jim Cramer teve a seguinte avaliação sobre este estoque da nossa lista de observação premium:

& # 8220; As coisas estão melhorando & # 8221; O tema continua com as ferrovias, disse Cramer, onde a Union Pacific (UNP) se dedica a todos os tempos, à medida que a demanda por carros, produtos químicos e materiais se aquece. A força pode ser vista no setor de petróleo e gás, uma indústria que sofreu fome de trabalhadores. Somente na indústria de gás natural, até 600.000 novos empregos poderiam ser criados à medida que os grandes caminhões passassem do diesel para o gás natural.

O UNP esteve na nossa & # 8220; lista de execução & # 8221; por 5 semanas.

Outro comentário de Cramer de seu programa de televisão ontem à noite:

Para a entrega de hoje de seus estoques médicos # 8220; Medical Breakthrough Stocks & # 8221; Cramer apresentou a Biogen Idec (BIIB), uma empresa de biotecnologia que ele descreveu como um "vencedor real". # 8221;

Cramer explained that Biogen’s main products are one of four current treatments for multiple sclerosis, all of which must be injected. The company currently enjoys 60% marketshare with its current treatment, but Cramer said the real blockbuster is Biogen’s latest treatment, currently in Phase III testing. He said this new treatment, called BG-12, is taken orally, and could add $1.5 billion to the company’s bottom line by 2015.

Biogen expects to file with the FDA before year’s end and could begin shipping BG-12 also by the end of 2012. While the company’s estimates are for $1.5 billion, Cramer said that industry expects suggest this new first-line treatment could balloon to $2 billion, with some calling for between $4 billion to $5 billion.

Biogen could make those number possible, said Cramer, as the company already markets its existing MS treatments to doctors, so promoting and selling BG-12 will be a breeze. Biogen also has two other drugs currently in Phase III testing, one for Lou Gehrig’s disease and the other for Hemophilia.

Cramer said with the potential for BG-12 so staggering and other big drugs in the pipeline, the time to invest is Biogen Idec is now.

The BCI team will NEVER put a stock on our watch list because of the say-so of any one expert, all stocks must pass of stated BCI screens. However, we will (from time to time) publish the fact that these experts have identified stocks that are already on our “running list”.

Another stock from our premium watch list recently published a stellar 1st quarter earnings report with earnings up 19% and sales up 17%. This represented the 6th positive earnings surprise in 7 quarters. PLL also had its dividend raised by 20% to a current yield of 1.4%. Our “running list” shows an industry segment rank of “A” and a beta of 1.29.

For those of you who have noticed the “resurrection” of Netflix: There seems to be a lot of discussion about how much the recent increase was the short sellers covering their shorts.

I have discussed this before. There are often tow buyers pushing a stock up. The one who buys and hopes the stock goes up, and the one who sold it short, and is just getting out to avoid losing money as it rises. There are some companies where the short interest is 15%, 20% or more, of the outstanding shares. It is often helpful to know how much the short interest is. It could indicate that a rise in the stock price will get more people to jump on the bandwagon than you might otherwise have.

Running List Stocks in the News: DCI:

DCI has been on our running list for 7 weeks. Today it announced a 2-for-1 stock split payable on March 23rd. This will impact the April contracts since shares will double and price halved after the February expiration. The company also announced a 7% increase in the annual dividend to $0.16/share (every little bit helps!). Both serve as assets for this equity. For a review of stock splits as they impact our covered call positions see Chapter 12, pages 323-26 in “Encyclopedia….” or chapter 17 in “Cashing in on Covered Calls”. Our premium watch list shows an industry segment rank of “A” and a beta of 1.28.

Alan – I’m new and a little confused about the example in this article. It seems that whether you leave the call to be exercised or buy it back, you end up netting about $300 by end of contract and you lose your shares in the deal. I don’t see how this is attractive even if one focuses on the short term of only three weeks. If one had merely kept the shares and sold without writing the call, you would have made over $5 per share.

There are two issues here:

1- I could have made $500 instead of $300. Yes that is true if one could have predicted the huge price increase in such a short period of time. Before investing we must define the strategy that we are focusing in on (like a laser) and then maximize those profits. We can’t decide on a strategy and then say that if we used a different strategy the results would have been different. If we simply purchased a call option we would have blown away the results of share ownership.

This is an unusal situation that we must be prepared to act upon to maximize our investment. Our original position returned 2% in 1-month WITH over 2% protection of that profit. 2% in 1-MONTH…how much is your bank paying for a 1 YEAR CD? Capping the upside to the strike price is one of the understood ramifications of cc writing.

2- I would have made the same money if I didn’t buy back the option. Yes, on the original investment because the result was maximized because of the huge share appreciation. By unwinding early at virtually no cost (time value) to us, we can then take the cash and use it to set up a second income flow in the same month.

Let me know if this now makes sense to you.

Oh I quite agree that there’s no divining of the stock surge that “might be.”

And I do get that we shouldn’t compare our strategy to what we could have gotten in another strategy.

But you say this was an unusual situation. I’m confused on that. Because as I see it, you know right up front what you’re going to get out of the deal. Doesn’t matter what the stock does after sale of the option.

If he lets it expire you get the $630. If he exercises, you’re only getting $50 per share and the premium, which translates to $300.

And the move to buy back the position actually nets you less than leaving the call to be exercised. I don’t see these as attractive unless you sell a lot of contracts which ties up a lot of shares.

So for me, I wouldn’t have sold an in the money call that put me a dollar per share behind my break even at the sale. It would have been different had I owned the shares for a month having bought them at say 48, then sold a 50 when the market was 51.10.

Am I evaluating this right?

There are many ways to make money with stocks and options. The way I handled these trades may differ from the approach others would have taken. Let me take a step back and explain what I did in each step of these trades and why:

1- I purchased PRGO $51.10 and sold the $50 call for $2.10. This generated a 2%, 1-month return with 2% protection of that profit. I sell ITM strikes when I have concern regarding the overall market conditions or stock technicals. I don’t always sell ITM strikes. In a bull market with great technicals I favor OTM strikes. Every situation is evaluated on its own merit and in my optinion this approach can add huge financial gains to your portfolio in the long run…one size doesn’t fit all.

2- I did NOT know going in that I was going to execute this exit strategy but I was prepared for it and others. As it turned out when PRGO went above $56, the time value of the option approached zero. This meant that I could exit my original positions with maximum profit (2%) at virtually no cost (time value) to me. By doing so, I was able to use the same cash to establish a second income stream in the same contract month. This generated an ADDITIONAL 2.2% profit (with 3.7% downside protection of that profit). Had I not executed this exit strategy my 1-month return would have remained 2% instead of a final 1-month profit of 4.2%.

I feel it’s more important that you understand what I did and why rather than necessarily jump onboard and say you would have done the same thing. More aggressive investors may have sold an OTM strike to begin with. I hope I’ve added some clarity to these trades.

Thanks Alan. Need some time to digest the above. Reading your “Cashing in . .”

Oi. Thank you for the example–it is very educational to me. I followed the math until I got to the sentence “This 2.2% figure translates to a $115 per contract “bonus” for instituting a mid-contract position unwind exit strategy.” Would you please explain how you derived the $115 per contract bonus–I cannot determine how you calculated $115.

Muito obrigado,

The premium generated from my second position was $3.90. Of that $2.48 was intrinsic value leaving $1.41 of time value (profit). After deducting the cost to close position1 and commissions, my second cash flow netted $115 per contract.

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